Utente BASE
Buongiorno, sto testando lo stesso portafoglio sia con Financedrip che con Curvo.
In particolare il grafico relativo al drowdown risulta essere differente...
finance drip: 01/2019 -6,1 e 04/2020 -18,3
curvo: 01/2019 -4,1 e 04/2020 -9,8
Qualcuno sa spiegarmi il motivo?
Utente VIP
Per avere una differenza del 10% sicuramente i due backtest prendono composizioni diverse a quella data, prova a verificare le impostazioni dei vari portafogli
Utente BASE
stessi ETF e stesse percentuali... praticamente:
Utente BASE
SWDA: 16%<o:p></o:p>
IUSN: 20%<o:p></o:p>
EIMI: 4%<o:p></o:p>
SGLD: 20%<o:p></o:p>
CSBGE3: 20%<o:p></o:p>
EM1015: 20%
prova anche tu... il grafico risulta essere diverso... eppure gli etf sono gli stessi
<o:p></o:p>
Utente VIP
Stessa strategia di ribilanciamento?
Utente BASE
in effetti era differente... adesso l'ho impostata a "nessuno" su entrambe le piattaforme e i risultati sono più vicini ma il drowdown del 2020 ancora è diverso...
financedrip: circa il -18
curvo: circa il -13
però gli atri anni sono molto simili...
Utente VIP
Ciao, ma sbaglio o uno parte dal 2013 e uno dal 2018?
Ora non vorrei dire cavolate ma mi pare ovvio che poi i drawdown di due ptf che arrivano diversi come composizione a quella data siano diversi.
Utente BASE
Ho inserito lo stesso periodo a partire da aprile 2018, ma i risultati sono sempre differenti.
Sono stato attento anche a inserire gli stessi ETF con le stesse percentuali e la strategia di ribilanciamento su "nessuno".
I dati continuano ed essere differenti
Utente BASE
Utente BASE
Potresti provare a usare Wallible e vedere a chi da ragione.
Utente VIP
Potresti provare anche a farlo a mano con excel
Utente BASE
Wallible non lo conoscevo... l'ho scaricato e dice il max dd è -17.49% però non mi fa vedere il grafico... probabilmente non lo so usare io...
Per exel, il lavoro si prospetta lungo... bisognerebbe scaricarsi i dati degli etf (o meglio degli indici per avere più storico), ma sinceramente in questo periodo non ho molto tempo...
Era una curiosità, secondo me legittima, circa la bontà dei dati presenti sulle piattaforme.
Pensavo che qualcuno in passato avesse già risolto l'arcano.
Su reddit ho letto anche di altri utenti che si lamentano di incongruenze, questa volta però tra curvo e altre piattaforme... probabilmente sono "fallate" (penso per i prodotti europei) le basi di dati dove le piattaforme attingono i dati
Me ne farò una ragione..
Utente VIP
Rispondi a arkadja73:
Wallible non lo conoscevo... l'ho scaricato e dice il max dd è -17.49% però non mi fa vedere il grafico... probabilmente non lo so usare io...
Per exel, il lavoro si prospetta lungo... bisognerebbe scaricarsi i dati degli etf (o meglio degli indici per avere più storico), ma sinceramente in questo periodo non ho molto tempo...
Era una curiosità, secondo me legittima, circa la bontà dei dati presenti sulle piattaforme.
Pensavo che qualcuno in passato avesse già risolto l'arcano.
Su reddit ho letto anche di altri utenti che si lamentano di incongruenze, questa volta però tra curvo e altre piattaforme... probabilmente sono "fallate" (penso per i prodotti europei) le basi di dati dove le piattaforme attingono i dati
Me ne farò una ragione..
Le basi di dati di curvo sono spesso fallate purtroppo.
Non so dirti perchè ne per come ma ne sono certo da alcuni miei calcoli anche solo sugli ultimi 2 anni del mio ptf e su una simulazione fatta sul loro sito.
Senza contare che di tantissimi etf non hanno proprio dati o si fermano al 2021.
Io lo uso per fare dei confronti tra alcuni fattoriali ed il mercato ma per poco altro.
